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套利的類型 1、跨期套利（跨月套利）：跨月套利是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。其交易特點主要體現為"兩個相同"和"兩個不同"，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利（買空套利）、熊市套利（賣空套利）和蝶式套利。 2、跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤，因此，交易者必須考慮不同條件下影響市場間價差的重要因素。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。若是前者，應注意運輸費用的大小、不同交易所合約價值和交割等級的各自規定等影響價差的因素；若是后者，則還應關注兩國貨幣匯價的變動，以防范期貨合約價格和外匯匯價變動引發的雙重風險。 如果是股指期貨的跨市套利，則應注意不同類型合約指數點的可比性以及不同股指的強弱程度。例如，MMI（美國主要市場指數）每點價值250美元，而NYSE（紐約證交所綜合指數）則每點價值500美元，若投資者預計MMI相對于NYSE屬于強勢合約，就可買進兩張MMI合約，同時賣出一張NYSE合約。在此情況下，只要MMI在多頭市場的上漲幅度較大或在空頭市場的下跌幅度較小于NYSE綜合指數，投資者就可實現套利的價差利潤。 。
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套利的類型 1、跨期套利（跨月套利）：跨月套利是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。其交易特點主要體現為"兩個相同"和"兩個不同"，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利（買空套利）、熊市套利（賣空套利）和蝶式套利。 2、跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤，因此，交易者必須考慮不同條件下影響市場間價差的重要因素。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。若是前者，應注意運輸費用的大小、不同交易所合約價值和交割等級的各自規定等影響價差的因素；若是后者，則還應關注兩國貨幣匯價的變動，以防范期貨合約價格和外匯匯價變動引發的雙重風險。 如果是股指期貨的跨市套利，則應注意不同類型合約指數點的可比性以及不同股指的強弱程度。例如，MMI（美國主要市場指數）每點價值250美元，而NYSE（紐約證交所綜合指數）則每點價值500美元，若投資者預計MMI相對于NYSE屬于強勢合約，就可買進兩張MMI合約，同時賣出一張NYSE合約。在此情況下，只要MMI在多頭市場的上漲幅度較大或在空頭市場的下跌幅度較小于NYSE綜合指數，投資者就可實現套利的價差利潤。 3、跨商品套利：指利用兩種具有高度替代性或受相同供求因素影響的期貨商品合約存在的價差進行交易。主要特點是：商品期貨合約不同，但相互關聯性較大（如小麥和玉米之間的價格變化趨勢相關性很大），兩種商品期貨的交割月份相同。例如，在國際金屬市場上，銅和鋁是具有較大關聯性的金屬商品，且在1999年以前保持著200美元/噸左右的經常性差價。但自2000年9月金屬市場進入熊市以來，銅鋁之間的差價不斷縮小至100美元以下，因此，交易者可在差價進一步縮小時采取買銅拋鋁的跨品種套利來博取利潤。 4、原料--商品套利。 5、利用現貨與期貨的價差套利。 。
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套利的類型 1、跨期套利（跨月套利）：跨月套利是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。其交易特點主要體現為"兩個相同"和"兩個不同"，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利（買空套利）、熊市套利（賣空套利）和蝶式套利。 2、跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤，因此，交易者必須考慮不同條件下影響市場間價差的重要因素。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。若是前者，應注意運輸費用的大小、不同交易所合約價值和交割等級的各自規定等影響價差的因素；若是后者，則還應關注兩國貨幣匯價的變動，以防范期貨合約價格和外匯匯價變動引發的雙重風險。 如果是股指期貨的跨市套利，則應注意不同類型合約指數點的可比性以及不同股指的強弱程度。例如，MMI（美國主要市場指數）每點價值250美元，而NYSE（紐約證交所綜合指數）則每點價值500美元，若投資者預計MMI相對于NYSE屬于強勢合約，就可買進兩張MMI合約，同時賣出一張NYSE合約。在此情況下，只要MMI在多頭市場的上漲幅度較大或在空頭市場的下跌幅度較小于NYSE綜合指數，投資者就可實現套利的價差利潤。 3、跨商品套利：指利用兩種具有高度替代性或受相同供求因素影響的期貨商品合約存在的價差進行交易。主要特點是：商品期貨合約不同，但相互關聯性較大（如小麥和玉米之間的價格變化趨勢相關性很大），兩種商品期貨的交割月份相同。例如，在國際金屬市場上，銅和鋁是具有較大關聯性的金屬商品，且在1999年以前保持著200美元/噸左右的經常性差價。但自2000年9月金屬市場進入熊市以來，銅鋁之間的差價不斷縮小至100美元以下，因此，交易者可在差價進一步縮小時采取買銅拋鋁的跨品種套利來博取利潤。 4、原料--商品套利。 5、利用現貨與期貨的價差套利。 。
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套利的類型 1、跨期套利（跨月套利）：跨月套利是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。其交易特點主要體現為"兩個相同"和"兩個不同"，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利（買空套利）、熊市套利（賣空套利）和蝶式套利。 2、跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤，因此，交易者必須考慮不同條件下影響市場間價差的重要因素。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。若是前者，應注意運輸費用的大小、不同交易所合約價值和交割等級的各自規定等影響價差的因素；若是后者，則還應關注兩國貨幣匯價的變動，以防范期貨合約價格和外匯匯價變動引發的雙重風險。 。
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套利的類型 1、跨期套利（跨月套利）：跨月套利是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。其交易特點主要體現為"兩個相同"和"兩個不同"，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利（買空套利）、熊市套利（賣空套利）和蝶式套利。 2、跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤，因此，交易者必須考慮不同條件下影響市場間價差的重要因素。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。若是前者，應注意運輸費用的大小、不同交易所合約價值和交割等級的各自規定等影響價差的因素；若是后者，則還應關注兩國貨幣匯價的變動，以防范期貨合約價格和外匯匯價變動引發的雙重風險。 如果是股指期貨的跨市套利，則應注意不同類型合約指數點的可比性以及不同股指的強弱程度。例如，MMI（美國主要市場指數）每點價值250美元，而NYSE（紐約證交所綜合指數）則每點價值500美元，若投資者預計MMI相對于NYSE屬于強勢合約，就可買進兩張MMI合約，同時賣出一張NYSE合約。在此情況下，只要MMI在多頭市場的上漲幅度較大或在空頭市場的下跌幅度較小于NYSE綜合指數，投資者就可實現套利的價差利潤。 3、跨商品套利：指利用兩種具有高度替代性或受相同供求因素影響的期貨商品合約存在的價差進行交易。主要特點是：商品期貨合約不同，但相互關聯性較大（如小麥和玉米之間的價格變化趨勢相關性很大），兩種商品期貨的交割月份相同。例如，在國際金屬市場上，銅和鋁是具有較大關聯性的金屬商品，且在1999年以前保持著200美元/噸左右的經常性差價。但自2000年9月金屬市場進入熊市以來，銅鋁之間的差價不斷縮小至100美元以下，因此，交易者可在差價進一步縮小時采取買銅拋鋁的跨品種套利來博取利潤。 4、原料--商品套利。 5、利用現貨與期貨的價差套利。 。
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套利的類型 1、跨期套利（跨月套利）：跨月套利是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。其交易特點主要體現為"兩個相同"和"兩個不同"，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利（買空套利）、熊市套利（賣空套利）和蝶式套利。 2、跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤，因此，交易者必須考慮不同條件下影響市場間價差的重要因素。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。若是前者，應注意運輸費用的大小、不同交易所合約價值和交割等級的各自規定等影響價差的因素；若是后者，則還應關注兩國貨幣匯價的變動，以防范期貨合約價格和外匯匯價變動引發的雙重風險。 如果是股指期貨的跨市套利，則應注意不同類型合約指數點的可比性以及不同股指的強弱程度。例如，MMI（美國主要市場指數）每點價值250美元，而NYSE（紐約證交所綜合指數）則每點價值500美元，若投資者預計MMI相對于NYSE屬于強勢合約，就可買進兩張MMI合約，同時賣出一張NYSE合約。在此情況下，只要MMI在多頭市場的上漲幅度較大或在空頭市場的下跌幅度較小于NYSE綜合指數，投資者就可實現套利的價差利潤。 3、跨商品套利：指利用兩種具有高度替代性或受相同供求因素影響的期貨商品合約存在的價差進行交易。主要特點是：商品期貨合約不同，但相互關聯性較大（如小麥和玉米之間的價格變化趨勢相關性很大），兩種商品期貨的交割月份相同。例如，在國際金屬市場上，銅和鋁是具有較大關聯性的金屬商品，且在1999年以前保持著200美元/噸左右的經常性差價。但自2000年9月金屬市場進入熊市以來，銅鋁之間的差價不斷縮小至100美元以下，因此，交易者可在差價進一步縮小時采取買銅拋鋁的跨品種套利來博取利潤。 4、原料--商品套利。 5、利用現貨與期貨的價差套利。
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套利的類型 1、跨期套利（跨月套利）：跨月套利是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。其交易特點主要體現為"兩個相同"和"兩個不同"，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。 跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利（買空套利）、熊市套利（賣空套利）和蝶式套利。 2、跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤，因此，交易者必須考慮不同條件下影響市場間價差的重要因素。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。若是前者，應注意運輸費用的大小、不同交易所合約價值和交割等級的各自規定等影響價差的因素；若是后者，則還應關注兩國貨幣匯價的變動，以防范期貨合約價格和外匯匯價變動引發的雙重風險。 如果是股指期貨的跨市套利，則應注意不同類型合約指數點的可比性以及不同股指的強弱程度。例如，MMI（美國主要市場指數）每點價值250美元，而NYSE（紐約證交所綜合指數）則每點價值500美元，若投資者預計MMI相對于NYSE屬于強勢合約，就可買進兩張MMI合約，同時賣出一張NYSE合約。在此情況下，只要MMI在多頭市場的上漲幅度較大或在空頭市場的下跌幅度較小于NYSE綜合指數，投資者就可實現套利的價差利潤。 3、跨商品套利：指利用兩種具有高度替代性或受相同供求因素影響的期貨商品合約存在的價差進行交易。主要特點是：商品期貨合約不同，但相互關聯性較大（如小麥和玉米之間的價格變化趨勢相關性很大），兩種商品期貨的交割月份相同。例如，在國際金屬市場上，銅和鋁是具有較大關聯性的金屬商品，且在1999年以前保持著200美元/噸左右的經常性差價。但自2000年9月金屬市場進入熊市以來，銅鋁之間的差價不斷縮小至100美元以下，因此，交易者可在差價進一步縮小時采取買銅拋鋁的跨品種套利來博取利潤。 4、原料--商品套利。 5、利用現貨與期貨的價差套利。 。