我在學習日內超短線套利,但在學習過程中發現一些問題,希各位能解答(決)為感?我的目標是每日操作兩次,每次除去手續費有一個點,我發現比如豆和粕價差每日平均波幅至少在三至五點以上,我看盤也能基本準確的情況找到價差的頂底下單,但我下單的方法是做豆-粕價差多單,是提前預埋豆漲停價多單和粕跌停價空單,然后在自認為價差底出現哪一瞬間按下"全發"按紐,用漲跌停價的原因是保證同一時間雙向單均保證成交,但間題就在于此,明明是價差在400點時下單,但成交后算下來卻是308點,若是做同品種跨期套利此問題更明顯,,在價差到頂時尚未贏利,平倉時又會出現同樣的問題,這樣若是日內下的是與價差日線趨勢相反的單子,到期止損時與理論損失大得多,請問各位有何解決良策???QQ: 9

熱心網友

你用的是市價單成交，可以保證成交的同時卻不能保證按你要求的價格成交，不過你說的400的預期價差成交后是308，這個也太夸張了一點，這種情況只會在市場激烈波動或成交很稀疏的情況下出現，正常情況是不應該的。你是不是選擇的月份不是主力合約，成交很稀疏的月份。如果這樣把他換成主力合約就可以了。另一種就是市場激烈波動的時候，這個時候只能回避套利。再一個可能是你的系統有問題，不能實時把指令傳到交易所。歡迎交流